資金管理　リスク管理　トレード管理

バイトとか
会社勤めは
Time=Money
1時間バイトしたら　1500円
1ヵ月会社行ったら　20万円

トレードは
Time≠Money

バイトはシフト入れなければ　0円
会社辞めたら　0円

トレードを
100万円の元手で始めるとして
トレードしなければ
100万円は100％無傷
トレードしたら
80万円になるかもしれない
50万円になるかもしれない
30万円になるかもしれない
0になるかもしれない
追証で借金なんてことだって

バイトは
働けば働いた分
確実にお金になる

トレードは
やらなければ
100％負けなし
やったら
何％は負けます
絶対に
例外なく

トレードとか投資って
お金を稼ぐ手段じゃないんですよね
10回トレードしたら
何回かは負けるんだから
絶対に
例外なく

アメリカの伝説的なファンドマネージャー
なんとかさんも言ってます
"It's a game of capital preservation."
資金を守るゲームって

トレードは
勝つためにするんじゃなくて
負けるためにするんですよね
知ってました？

🎵 You've got to win a little
Lose a little
Yes and always
Have the blues a little
That's the story of
That's the glory of love...🎶

You've got to win a little
Lose a little
That's the story of
Trading

これでもかってくらい負けても
元手が減ってなくて
なんならプラスになっていて
そんなんが ”理想的” なトレード

負け方が　とっても大事
勝ち方なんかより　ずっと

確率的に
何回かは負けって　決まってるんだから
負けるときに　上手に負けることができたら
それだけで　勝ち組トレーダー

「トレードはoxymoronだから」
by 落ち穂老師

昔の人はいいこと言ってます
（ギャンさんだけど）

• Never risk more than 10% of your trading capital in a single trade.
  投資資金を10等分
  １回のトレードの損失限度は10％以内

• Distribute your risk equally among different markets.
  複数銘柄に資金を分散

• Extra money from successful trades should be placed in a separate account.
  利益が出たら　別口座に退避

• Always use stop-loss orders.
  ストップロス必至

• Never cancel a stop loss after you have placed the trade.
  エントリー後にストップロスを取り消さない

• Never let a profit run into a loss.
  含み益を含み損にしない
  含み益が出たら　ストップを切り上げる

• Never overtrade.
  トレードのやり過ぎ厳禁

• Don't enter a trade if you are unsure of the trend.
  根拠が曖昧なときは　エントリーを控える

• When in doubt get out and don't get in when in doubt.
  迷ったら　手仕舞う
  迷うくらいなら　エントリーしない

• Don't close trades without a good reason.
  正当な理由なしに　手仕舞わない

• Never get out of the market because you have lost patience or get in because you are anxious from waiting.
  我慢できずに　手仕舞いしない
  待ちきれずに　エントリーしない

• Never average a loss.
  ナンピン厳禁

• Never hedge a losing position.
  含み損のときに　両建てしない

• Pyramiding can be very profitable at the right time. Select commodities with a strong trend up when buying and with definite downtrend to sell short.
  増玉は　強いトレンドが確認できるときだけ

• Avoid taking small profits and large losses.
  損は小さく　利益は大きく
  損していいのは　あとで余裕で取り返せる額
  利益は　損失を充分カバーできる額

• Never buy or sell just because the price is low or high.
  高値だから　安値だから　という理由でトレードしない

• Don't try to guess tops or bottoms.
  今が天井　ここが大底という思い込みを抱かない

• Avoid trading after long periods of success.
  連勝したら　トレードを休む

• Reduce trading after the first loss; never increase.
  負けたら　次のトレードでは　枚数（ロット数）を減らす

• Don't follow a blind man's advice.
  他人の意見は　シカト
  雑音　完全防音

今の人もいいこと言ってます
（小次郎講師だけど）

📺　小次郎投資クラブ『タートルズ』
📺　小次郎投資クラブ『資金管理』
📺　小次郎投資クラブ『リスク管理』
📺　小次郎投資クラブ『トレード管理』
📺　小次郎講師投資クラブ「投資の正しい考え方」
📺　小次郎投資クラブ『カタストロフィ』
📺　小次郎投資クラブ『エッジ』
📺　小次郎投資クラブ『レバレッジ』

📺【第1回】Vトレーダーを目指そう【Vトレーダーへの道】
📺【第2回】Ｖトレーダーへのロードマップ【Vトレーダーへの道】
📺【第3回】複利を活かす【Vトレーダーへの道】
📺【第4回】資金管理編①【Vトレーダーへの道】
📺【第5回】資金管理編②【Vトレーダーへの道】
📺【第6回】リスク管理編【Vトレーダーへの道】
📺【第7回】大数の法則とエッジ【Vトレーダーへの道】

📺【正しい資金管理とは？】

そして　落ち穂老師

【追記】2024年4月10日
「沈着冷静男」（Mr. Serenity）って異名を持つ
Tom Bassoさんがおふざけで検証
コインを投げて
表ならロング
裏ならショート
ただし
資金とリスクの管理に厳格なルールを設定
鉄則１
資金の1%でエントリーする
鉄則２
SLは　期間10のATRｘ3
鉄則３
TPは　期間10のATRｘ3でトレーリングする
トレーリングストップの位置は
価格が横ばい中はそのまま動かさない
ロング保有中は
安値切り上がったらトレーリングストップを上げる
ショート保有中は
高値切り下がったらトレーリングストップを下げる

検証の結果🏆

「トレードで成功するための「聖杯」はポジションサイズ
――トム・バッソが教えるその理由とその方法」

【追記２】2024年9月3日
タートルズ資金管理で
ユニット（適正ロット数/枚数）を算出する
テンプレートです
これを参考にExcelで作成してください

①　ご自分の投資用資金の總額
3つの口坐に100萬圓づつ入れてあるのなら
總額300萬圓を記入します

②　投資用資金の何％をリスクに晒すか
デフォルトは１％

③　②の％のときの推定損失額
含み損として耐へるべき金額
損切りによる最大損失額はこれの２倍
①ｘ②で算出

④　銘柄/通貨ペアのATR
上図の例ではケメコは普段よく使う
１分足のATRを記入しました

⑤　その銘柄/通貨ペアの最小取引単位
日経225先物マイクロなら　10
日経225先物ミニなら　100
日経225先物ラージなら　1000
FXとCFDに関しては
ブローカーごとに異なる場合があるので
お使いのブローカーの最小取引単位を記入しませう

主な最小取引単位
米国株　1
日本株　100
金ミニ　100
金標準　1000
白金ミニ　100
白金標準　500
銀　10000
原油　50

⑥　ATRｘ最小取引単位
④ｘ⑤で算出

⑦　取引していい適正枚数/ロット数
推定損失額をリスク￥で割つたもの
③÷⑥で算出

⑧　⑦のユニット（枚数/ロット数）でエントリー場合の
最大損失額（ATRｘ2　投資用資金総額の2%）
⑥ｘ⑦ｘ2で算出

ゴールド（XAUUSD）米國株　米國株價指數
EURUSDみたいに末尾がUSDの通貨ペアは
ATRがドルで表記されてゐるので
⑥の「リスク￥」を算出するとき
ドル圓の爲替レートを掛け算する必要があります

DAXや末尾がEURの通貨ペアなら
ユーロ圓の爲替レートを掛け算

FTSEやEURGBPのやうに末尾がGBPの通貨ペアは
ポンド圓の爲替レートを掛け算

GBPAUDのやうに末尾がAUDの通貨ペアであれば
オージー圓
末尾がCADなら　カナダ圓
末尾がCHFなら　スイス圓　などなど

【追記３】2024年9月4日

タートルズ式資金管理の重要な計算式
これを参考にExcelで作成してください

勝率＝勝ちトレード数÷全トレード数

リスクリワード比率（R：R）
勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均利益
2.00以上なければいけない

優位性＝勝率ｘ勝ち平均+負け率ｘ負け平均
負け率とは　勝率の逆のこと　（1-勝率）で算出
勝率＝A
勝ちトレードの平均利益＝B
負けトレードの平均損失＝C　とすると
優位性（TE＝Trading Edge）の計算式は
TE = (AxB)-((1-A)xC))

優位性とは　1回あたりの平均損益（期待値）
プラスなら　トレードすればするほど資金は増える
マイナスなら　トレードするとお金が減る

エッジのあるトレードとは
勝率ｘ勝ち平均 ＞ 負け率ｘ負け平均
AxB>(1-A)xC
リスクリワード比率 ＞ (1-勝率)÷勝率

エッジのあるトレードの最低条件は
勝率33.3%以上
R:R 2.00以上

V率（V=Victory）
小次郎講師の造語
勝ち組トレーダーか
そうではないかを測る数値
V率＝50％以上が勝ち組

勝率＝A
勝ちトレードの平均＝B
負けトレードの平均＝C
V率＝AxB÷(AxB+(1-A)xC))

厳密に計算するには
手数料などをBから引いてCに足す

デモでもリアルでもバックテストでも
勝ちトレードの数
負けトレードの数
全トレードの総数
勝ちトレードで利益額
負けトレードの損失額
最低でもこれらの記録を
きちんと残すやうにしませう

【追記４】2024年12月8日