ワニとカメ～資金管理について～
「ワニ」は言うまでもなく「レビヤタンシステム」のことだ。
「カメ」は「タートルズ」（Turtles）を指す。
トレード手法はレビヤタンシステムで
資金管理とリスク管理はタートルズで
という意図である。
タートルズの歴史的考証に関しては、以下が最も詳らかだ。
Michael W. Covel
The Complete Turtle Trader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires
邦訳があるらしい。
具体的な手法についての詳細な記述はないが、その始まりからその後に至るストーリーが、往年の「プロジェクトX」並の面白さで描かれている。
トレーダーが現実的に自分のトレードに取り入れるのに役立つのは
小次郎講師流 目標利益を安定的に狙い澄まして獲る
真・トレーダーズバイブル ──Vトレーダーになるためのルール作り
以下のサイトの記事も参考になる。
YouTubeにいくつも動画が投稿されている。
資金管理三部作
ユニットの計算法
タートルズのNとは
ロスカット２％の本当の意味
資金管理の要、ユニットって何？
資金管理の肝、ユニットとは
タートルズの資金管理 「魔法のN」とは？
タートルズのトレード手法は一切無視してよい。
勝率30％という極めてお粗末な手法であった。
10回トレードしたら7回は負けるというのだ。
当然ドローダウンも大きい。資金が半減する局面もありうる。
タートルズの総帥リチャード・デニス本人が「タートルトレーディング戦略はもう通用しない」と発言したのは15年以上前のことである。
小次郎講師の本の中では当然ながらお家芸の移動平均線大循環分析が
解説されているが、これも参考程度に読み飛ばしていい。
なぜなら私たちにはレビヤタンシステムがあるからだ。
トレード手法に関してはタートルズから学ぶことは何もない。
資金管理 Money Management とリスク管理 Risk Control
これをタートルズで行うのである。
勝ち組トレーダーは天賦の才か？それとも育成することができるのか？
この命題に答えるための壮大な実験がタートルズであった。
その結果、育成することができることが実証された。
しかし実は、タートルズが証明したもっと重要なことがある。
それは、資金・リスク管理が正しく実行されていれば、手法や
勝率などなんだって構わないということである。極端なことを言うと
コインの裏表でトレードしても、タートルズの資金・リスク管理を厳格に
守っていれば、破産はしないだろう。少しは資金が増えるかもしれない。
私たちはすでにレビヤタンシステムという
極めて優位性のある手法を持っている。
これにタートルズの資金管理とリスク管理を合わせるなら
負けるはずがない。
ワニとカメ
これが”聖杯”であったのだ。
