日經225先物の設計圖

はじめに

説明が重複する部分がいつぱいあるので
讀んでゐない人　讀んだけど忘れちやつた人は
ケメコの株トレード入門　讀みませう
株にだけ通用するところはすつ飛ばしてもいいから

ケメコの實踐と經驗による日經225先物トレードです
1分足　2分足　3分足でトレードします
トレードするのは　東京市場だけ
ナイトセッションはやりません
日經225先物のナイトセッションやるんなら
FXとかゴールドとかSP500やる方が
シアワセになれます

Daily Bias　買ひ目線/賣り目線の目ボシをつける

シカゴ日經先物（CME）が上がつた ⇒ 日經225買ひ目線
シカゴ日經先物（CME）が下がつた ⇒ 日經225賣り目線
Trading Viewの銘柄コード　NKD1!

NYダウ先物が上がつた ⇒ 日經225買ひ目線
NYダウ先物が下がつた ⇒ 日經225賣り目線
Trading Viewの銘柄コード　YM1! または DJI

ドル圓上昇（圓安）⇒ 日經225買ひ目線
ドル圓下落（圓高）⇒ 日經225賣り目線
Trading Viewの銘柄コード　USDJPY

債權（長期國債）が下がつた ⇒ 日經225買ひ目線
債權（長期國債）が上がつた ⇒ 日經225賣り目線
Trading Viewの銘柄コード　JP10　または　JP10Y

NT倍率で目線を見立てる
NT倍率とは
日経平均株価の終値÷TOPIX (東京株価指数)の終値

先物ではなく株価指数を参照
Trading Viewの銘柄コードは
日経平均株価　TVC:NI225
TOPIX　TSE:TOPIX

前日のNT倍率＞前々日のNT倍率 ⇒ 日經225買ひ目線
前日のNT倍率＜前々日のNT倍率 ⇒ 日經225賣り目線

NT倍率はTrading Viewの演算機能を使つて
簡単に算出できます

ケメコはこれ以外に
日足のMalaysian SnRや
【ケメコ足】Level 2で
その日の方向性やトレードする値幅の目ボシつけてゐます

日經225先物の日足とは？

Pivot　VWAP　出来高プロファイルは
日足を基準に算出するので
先物の日足について整理しておきませう

1️⃣
正式には
17: 00を始値とし
翌日の15: 45を終値とする
金曜日の場合は
終値は翌週月曜日の15: 15

2️⃣
ナイトセッションを完全無視して
8: 45を始値　15: 45を終値
とする考え方もある
これは東京市場至上主義的な考え方
ナイトセッションがなかつた時代から
先物取引をしてきた古のトレーダーに
よくある傾向ですかね

3️⃣
同様に
日経平均株価（TVC:NI225）の日足を
代用する考え方もある

4️⃣
東京市場スタートの8: 45を始値
翌午前6: 00を終値とする考え方
FXやCFDをトレードする人の増加に伴い
今後はこの考え方が主流になるかも

それぞれに一長一短あり
各自検証して自分で納得できるものを
採用するしかないでせう

重要な節目

1️⃣　オプション権利行使價格
250円（ラージ）刻み
125円（ミニ）刻み
のキリ番（Round Numbers）

2️⃣　前日15: 45の終値
NYの終値ぢやなくて　東京の終値
前日の東京の終値を1度試しに行く「クセ」があります
GU (Gap Up)　GD (Gap Down)　窓埋め　とか云ふアレです

3️⃣
Floor Pivot
Leviathan Pivot
Gann Pivot
お好きなものをおひとつどぉぞ
ケメコはもつぱら
Calix 4a 先物の魔法のGannライン

VWAP

1️⃣
前日（週を跨ぐときは前週金曜）17: 00起点のVWAP
2️⃣
当日8: 45起点のVWAP

この2本以外にも
高値/安値とか價格が揺蕩ふところなど
VWAPを水平線や斜め線を引くやうな感覚で
ガシガシ引いてみませう
讀んでない人　讀んだけど忘れちやつた人は
ケメコのVWAP講座
V線上のアリア

出来高プロファイル

1️⃣
前日の東京市場（8: 45-15: 45）の期間
2️⃣
前日のナイトセッション（17: 00-6: 00）の期間
3️⃣
当日の8: 45から現在進行形で更新されてゆく出来高プロファイル

1️⃣と2️⃣については
VAH (Value Area High)
POC (Point of Control)　特にVPOC（童貞）
VAL (Value Area Low)
にだけ注意すれば大丈夫です
「右に延長」はノーチェックで

3️⃣は「右に延長」にチェック
AVP　アンカー出来高プロファイルでも🆗
てかケメコはさうしてゐます

時間經過とともに更新される3️⃣については
①　ダイナミックなサポレジ判断に使ふ
VAH　POC　VAL　
HVN (High Volume Node)
LVN (Low Volume Node)

②　出来高プロファイルの標準偏差の分布と偏りを讀む
寄り附き後の15分　30分　60分といふ区切りで
出来高プリファイルがどんな形になるかをじつと観察

D-Shape
マーケットプロファイル用語でいふところの「ノーマルデイ」
通常運転の日になるだろな　つて感じ
VAHまで上昇したら賣って
VALまで下がってきたら買う　が基本

P-Shapeとｂ-Shape
マーケットプロファイル用語でいふところの「トレンドデイ」
一方向にトレンドが出るかも　つて期待
P-Shapeなら　上昇トレンド
ｂ-Shapeだと　下降トレンド

30分のIR（Initial Range）も60分のIRもブレイクしない
云ひ換へると
寄り附きから30分經つても60分經つても目立った動きがなくて
もたもた　よこよこしている日を
マーケットプロファイル用語で「ノートレンドデイ」
「ノートレンドデイ」は「ノートレードデイ」
日経225先物はその日はお休みにするのがいいかも

當たり前だけど
AVP　アンカー出来高プロファイルで
右側に配置すると
DとPとｂは鏡像になります

詳細は
落ち穂note「Volume Profile 出来高プロファイル　実践的トレード手法５」

VWAPとおなじやうに出來高プロファイルも
思ひついたらどんどん適用しませう
價格がたゆたうレンジのところ
大陽線や大陰線が出現したとき　などなど
自動でVWAPや出來高プロファイルを描畫するインジを
使つてゐる人がゐますが
それつて全く意味ありません
VWAPと出來高プロファイルは
相場の呼吸を體感するための手段
自分で見極めて自分で引きませう

板と歩み値

「はじめに」でケメコが云つたことスルーして
ケメコの株トレード入門　まだ讀んでゐない人は
ここで一旦ストップして讀んでからまたおいで

先物は投機筋狐狸の化し合ひ騙し合ひだから
株やゴールドやFXなんかよりずつとさうだから
價格は　板の厚い方に動く
だから歩み値チャックはとつても重要

板はトレード判斷に使はない方が賢明
注文するときにだけ使ふ

チャートから買ひつて決斷したら
板の現在値より5圓～10圓安いところで注文を出す
賣りつて決斷したら
板の現在値より5圓～10圓高いところで注文を出す
「有利指値」つて考へ方
値が一氣に大きく動いて注文が約定せずに
置いてかれるときもあるけど
ま　それはそれで
どうしても機會損失に耐へられないつて人は
成行か現在値でエントリーしてください

出來高や取引枚數を知ることは出來ないけど
歩み値の方向性だけなら
Kemeko DeltaとかWeis Waveでわかります

📺「松井証券ネットストックハイスピード　日経225先物mini　板注文」

寄り附きトレード

寄り附き直後1分足の
高値を次のローソク足が実体で上にブレイクしてたら
とりあへず買つてみる
安値を次のローソク足が實體で下にブレイクしたら
とりあへず賣つてみる
このとき歩み値で大口注文を確認するようにしませう

利確は決して欲張らない
損切りも迅速かつ絶対に
サクッと30圓～50圓拔く感じで

保有時間を15分とか30分のやうに
区切るのも有効

日経225先物　朝イチトレード

詳細はこちら

後場の寄り附き

前場の引け（11: 30）よりも後場の寄り附き（12: 30）のほうが
高ければ　後場は買い目線
安ければ　後場は賣り目線

引けトレード

先物取引においては
東京市場の終値を基準に
値洗いと帳入れが行われて
それによつて追証の有無が確認されます
このことが理由で東京市場の終値を
操作しようとする大口機関投資家の動きが
14: 55～15: 45にかけて毎日のやうに見られます
当日それまでの方向性とは全く無関係に
引け前20分で一方向に動くことが多い　つてこと
歩み値で大口注文を確認したら
動き出した方向へ 素直に順張りでついてゆきませう
このときは指値なんかしないで成行注文です

30分足の流れ

日経225先物は30分単位で
流れが変わることが多いみたいです
4時間足のヒミツ　に書いてあることを
30分足に置き換へてチャートを見ませう
30分足の中身を
1分足2分足3分足でトレードするイメージで

また30分足が完成したら
そこに出来高プロファイルを適用してみませう
VAH　POC　VALはサポレジとしてよく機能します

15分足ブレイク

30分足で相場の流れを俯瞰しながら
15分足ブレイクでエントリーを狙います
【ケメコ足】　に書いてあることを
15分足と1分足（または2分足あるいは3分足）で
トレードするつてことですね

ATR

日足のATRを必ずチェックしませう
8: 45～15: 15までしかトレードしないなら
ナイトセッションの値動きを計算に含めないため
日経平均株価（NI225）や
それを原資とするETF（1321）のATRを参照にしても大丈夫です

①
その日1日のトレードにおける最大損失額は
日足ATRの2倍を超過してはならない
もし超過するやうなことがあれば
その日はそれ以上トレードしない

1日のトレードの負けの総額つてこと
1回のエントリーに對する損切りは
エントリーした時間足のチャートに從つて決めます

②
デイトレで狙ふ利益幅は
日足ATRの4分の1～2分の1が適正

日足ATRが900圓のときに
一撃で700圓狙ふとかムリゲーすぎます

これも1回のエントリーでつてこと
1日に数回トレードしてその合計が
日足のATRを上回るのは全然アリです

おわりに

チャートを1枚もあげなかつたのは　わざとです
自分で實際にチャートを見ながら
あーでもない　こーでもないつて
苦心して身につけてもらふためです

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【追記】2024年11月5日
取引時間変更
デイ　8: 45-15: 45
ナイト　17: 00-6: 00