ボックスブレイクアウト手法

はじめに

チャートにボックスを描画して
上に抜けたら買いでエントリー
下にブレイクしたら売りでエントリー。

単純かつ明快　初心者でもわかりやすい。
主観を排してシステムトレードのようにできるのも利点。

肝心カナメのボックスをどの範囲で描くのかが最大のミソ。
ここにいくつかを解説する。

はじめに無料のインジケーターを紹介する。
Breakout_PANCA_EAGLE　という。
ググって見つけてMT4に導入していただこう。

１）オセアニア時間で仕掛ける場合

Mario Singhの「Guppy Burst」手法。
通貨ペアGBPJPYで時間軸は5分足限定。
Breakout_PANCA_EAGLEの設定を次のようにする。
periodBegin 00:00
periodEnd 03:00
BoxEnd 10:00

ボックスをブレイクした方向にエントリーする。

なお、これはすべてのボックスブレイクアウト手法に共通のことだが
・ブレイクはローソク足の終値確定で判定する。
・ブレイクしたボックスへのpullbackやretestをエントリーの根拠とする。
　たとえば、30分足でボックスブレイクアウトを確認したあと5分足（ある　　
　いは1分足）でpukkbackやretestを待ってエントリーする。

２）東京時間で仕掛ける場合

Breakout_PANCA_EAGLEの設定を次のようにする。
periodBegin 01:30
periodEnd 02:30
BoxEnd 24:00

これは夏時間用の設定なので冬時間の期間は
periodBegin 00:30
periodEnd 01:30
BoxEnd 23:00

東京時間中にボックスを抜けた方向にエントリーする。
もし東京時間中にブレイクしなかった場合は
続く欧州タイムやさらにはニューヨーク市場でのブレイクを狙う。
東京時間中にブレイクした場合は欧州・NYではボックスが
サポートやレジスタンスとして機能することが多い。

３）欧州・ロンドン市場でトレードする場合・その１

東京市場のオープンからクローズまでのボックス圏を描き
それを上に抜ければロング、下に抜ければショート。
Breakout_PANCA_EAGLEを使う。

東京市場にできた高値と安値にフィボナッチリトレースメントをあて
50%のところにラインを引く。つまりは東京市場の半値線。
ロンドンが東京時間半値線の上で寄り付いたときは、ショート目線。
ロンドンが東京時間半値線の下で寄り付いたときは、ロング目線。
ロンドン勢はヘソ曲がりで天邪鬼だから統計的にこうなることが多い。

４）欧州・ロンドン市場でトレードする場合・その２

東京市場の後場、具体的には12時から16時に形成されたボックスを
ブレイクした方向にエントリーする。

惜しまれつつ販売終了となったネオスキャFXにも取り入れられていた手法。
Breakout_PANCA_EAGLEを使う場合は夏時間と冬時間に注意。

５）欧州・ロンドン市場でトレードする場合・その３

海外で「朝の紅茶」と呼ばれている手法。
ロンドン市場オープン直前の１時間足の高値安値をもとにボックスを作る。
上記その１、その２よりもエントリーチャンスは多くなる。
Breakout_PANCA_EAGLEは使えない。

６）欧州・ロンドン市場でトレードする場合・その４

Mario Singhの「English Breakfast Tea」手法。
GBPUSDの15分足限定。
ロンドン現地時間午前4：15と8：15の価格を比較する。
4：15＞8：15であれば、8：30にロングエントリー。
4：15＜8：15であれば、8：30にショートエントリー。
東京時間で言い換えると
夏　12：15＞16：15であれば、16：30にロングエントリー。
冬　13：15＜17：15であれば、16：30にショートエントリー。

７）ニューヨークタイムを狙う場合・その１

Rob BookerのいわゆるNY Box手法。
現地時間午前０時から午前７時のあいだで形成されるボックス。
MT4時間では07:00から14:00ということになる。
Breakout_PANCA_EAGLEを使う場合は夏時間と冬時間に注意。
夏　日本時間の2：00 pmから9：00 pm
冬　日本時間の1：00 pmから8：00 pm

上記の本の中でくわしく解説されている。
以下のYouTube動画の23分以降に簡単な説明あり。

８）ニューヨークタイムを狙う場合・その２

これはナスダック先物に特化した手法。先物でなくともCFDでも通用する。ナスダック以外で優位性があるのかは各自でご検証いただきたい。
ナスダック先物はほぼ24時間取引されてるが、この手法では
ニューヨーク市場のクローズに注目する。午後5時の終値とその直前の
午後4時の終値を使ってボックスを描く。そして、次の日のNYオープン
つまり現地時間午前9時半以降にこのボックスをブレイクした方向に
エントリーするというのがこの手法の概要である。ナスダックの場合は
オープンから30分以内にブレイクしてその日のトレードが終了することが
ほとんどであると言われている。海外にはこの手法で1日30分だけ
トレードして億越えを達成したトレーダーが幾人もいると聞く。

この手法では、NYクローズから翌朝のNYオープンまでのあいだに
東京とロンドンのマーケットで形成される値動きはあたかも
存在しないかのように扱う。日経225先物でいうと、東京市場の値動きのみ
重要視しナイトセッション（夜間取引）は一切無視するようなものだ。

念のため日本時間を記す。
NY 16:00 は、日本時間午前6:00（夏は5:00) = MT4 23:00
NY 17:00は、日本時間午前7:00（夏は6:00) = MT4 0:00
NY 9:30は、日本時間午後23:30　（夏は22:30）= MT4 16:30

9）東京、ロンドン、ニューヨークを通して機能するボックス

ピボットのTCとBCで形成されるボックス圏。
中央のピボットをPivot CenterとかPivot Centralという。
TCは、Top CenterあるいはTop Centralの略。
BCは、Bottom CenterあるいはBottom Centralの略。
これで形成されるボックスをCPR（Central Pivot Range）と呼ぶ。

計算式はそれぞれ
BC = (High + Low) / 2
TC = (Central - BC) + Central

CPRは、NYクローズで終値が確定したとき決定し
その後24時間は変わらない。CPRを抜けたときだけ
抜けた方向にトレードするという戦略である。

以下の記事も参照するといい。