レビヤタンシステム　第4講　トレード手法

いよいよ実際のトレード手法について具体的に解説する。
もしまだという人がいれば、1～3講を先にお読みいただこう。
第1講　Awesome Oscillator
第2講　Alligator
第3講　Fractals

「レビヤタンシステム」と名付けたくらいだから
トレードルールは客観的かつ簡単明瞭である。
裁量要素はほぼほぼ除外してある。brevitas et facilitas。

通貨ペアを問わない。FX以外にCFD、株、先物、仮想通貨で通用する。
時間足にも縛りはない。１分から週足・月足まで全く同じように使える。

用意するもの

1. Fractal-Box-V5.1_.mq4
2. WyattsPivots.ex4

2の代わりに以前紹介した以下でもよいし
その他ピボットを表示するインジケーターならなんでもよい。
!3CA_FiboZone2.mq4
!3CA_Pivot2.mq4

以下は、MT4標準。「ビル・ウィリアムス」フォルダーに格納されている。
パラメーターはデフォルトのままで。
Awesome Oscillator
Alligator
Fractals

必要なインジケーターをネットで入手しMT4に導入したら、次に進む。
なお、インジケーターはすべて無料である。

チャート設定

ドル円　１時間足

ポンド円　15分足

因みに、ビル・ウィリアムズ本来の手法は、バーチャートを使った。

市場の構造 Market Structure

一般的な手法では、環境認識とか大局観というが
当手法においてはマーケットの構造を重視する。
それを可視化するものとして、ピボットを使う。
1日の値動きは、ピボットを枠組みとして展開する。

上のドル円1時間足チャートをご覧いただこう。
何の意図もなく任意に切り取ったのであるが
ピボット各ラインで反応を示しているのが見て取れる。
もちろん15分足チャートでもそのことはよくわかる。

日足が上昇トレンドだから、1時間足で買いのみを狙う、とか
1時間足のダウがこうだから、5分足では・・・というような環境認識を
レビヤタンでは重視しない。カオス理論とフラクタル幾何で
市場の構造とそれに規定された値動きを考える。
それには、ピボットのほかにフィボナッチとギャンを活用するのだが
それは上級のさらに上を行く上級編になるので、本講ではピボットのみ。
これなら初心者でも迷わない。100人が100人同じラインを見る。

市場の構造でもうひとつ考察するものがある。エリオット波動である。
とはいっても、アカデミックなエリオット波動論に関心はない。
トレードの現場で実戦的に稼げる波のカウントだけが重要だ。
そのためには、主観を排し客観的に波をカウントしなければならない。
ピボット同様、100人が100人同じ波をカウントするのでなければ使えない。
Awesome Oscillator と Alligator を使って客観的に波をカウントする。
もしまだ読んでいなければ、いますぐ以下をお読みいただこう。

ある人たちにとってエリオット波動論は宗教である。
原理主義者・根本主義者（Fundamentalist）から見れば
レビヤタンのエリオット波動カウントは”異端”であるかもしれない。
「村夫子、エリオットのなんたるかを知らず」と一喝されるやもしれぬ。
答えて云う。私はエリオット波動のなんたるかを知らない。なぜなら
マーケットがエリオット波動を知ってなどいないからである。
相場はカオス理論によって好き勝手に動く。エリオット波動に従って
動いているのではない。ダウ理論を遵守して動いているのでもない。
”真正”エリオット信者（gnesio-Elliottician）が、それは波動の
正しいカウントではないと言いがかりをつけるのであれば
私は「エリオット波動」と呼ぶことをやめよう。
ひとつのトレンドは概ね5つ前後の波で構成されるというのが
市場の構造である。これを最初に発見し体系化したエリオットさんに
敬意を表ひょうする意味で「エリオット波動」というのであって
呼び方など実はどうでもよい。レビヤタンシステムにおいては
Awesome Oscillatorで５つの波をカウントすることを知ればそれでよい。

環境認識ルール
1.　日のピボット（Daily Pivot Points）を見て1日の値動きを推論する。
　　　各ピボットラインの間隔は広いか？狭いか？
　　　上値目処は？下値目処は？価格が止まりそうなラインは？
　　　価格が上げ止まり、または、下げ止まり反転しそうなラインは？

2.　実際にエントリーする時間足のチャートを開く。
　　　現時点からローソク足100本～140本遡って観察する。
　　　この範囲内でもっとも高いAOのピークを暫定的に３波と認定する。
　　　ここを３波と仮定してエリオット波動的に今どの段階かを推論する。
　　　今下げているのは、上昇の３波完成後の４波形成中か？
　　　５波までカウントできるので、次に１波を作るまで待機しよう。
　　　などなど。

初級エントリールール

ネットからDLしていただいた「Fractal-Box」というインジケーターは
フラクタルの高値と安値にもとづいてボックスを描画する。
つまり、ボックスを上にブレイクすれば、直近高値を更新したことになる。
同様に、ボックスを下にブレイクするのは、直近安値が更新されたときだ。
試しに、ローソク足が見えなくなるほどボックスの色を濃くしてみよう。

グリーンのローソク足がグレイのボックスからはみ出ているところが
ボックスをブレイクした箇所である。ボックスをブレイクしたときにだけ
エントリーしてさえいれば、しっかりと勝てていることに気づくであろう。
もっとも単純明快に説明してしまえば、これがフラクタルブレイク手法だ。

ロングのセットアップ
1.　Alligatorの3本の線が揃って右肩上がり。
      つまり、ワニが上に口を開いている。

2.　点灯中のフラクタルをAlligatorの赤色ライン（ワニの歯）の上で
　  ブレイク。

3.　AOがマイナスからゼロをクロスしてプラス方向。
　  または、プラス圏で緑色のヒストグラムが上昇傾向。

4.　ボックスの上限から1 pip（+スプレッド）離してBuy Stopで注文。

ショートのセットアップ
1.　Alligatorの3本の線が揃って右肩下がり。
      つまり、ワニが下に口を開いている。

2.　点灯中のフラクタルをAlligatorの赤色ライン（ワニの歯）の下で
      ブレイク。

3.　AOがプラスからゼロをクロスしてマイナス方向。
　  または、マイナス圏で赤色のヒストグラムが下降傾向。

4.   ボックスの下限から1 pip離してSell Stopで注文。

注意事項
注文は常に予約注文 Pending Orderで執行する。
成り行きでエントリーしない。

MT4でいうところのBuy Stop / Sell Stopで注文を発注する。
「逆指値注文」とか「ストップ注文」と呼ばれるもの。
現レートよりも高いレートで買う。安いレートで売る。
一般的には「不利なレートで売買する」注文方法と説明されるが
レビヤタンシステムでは、フラクタルブレイクを確認してから
エントリーするので、この注文方法は必ず守るべきルールである。
ブレイクしなかった場合に負けトレードを間引くことができる。

損切り SL
SLは、エントリーしたボックスの反対側に置く。
トレンドの波に乗って保有する場合は、新しいボックスが形成されるたびに
SLの位置を移動して、トレーリングする。

利確 TP
損切りには絶対的なルールが存在するが、利確にはない。
各自の懐具合、性格、気質などに合わせて工夫するのがよい。
いくつか例をあげるのであれば

1.　ワニが口を開けているあいだは保有し続け
　　トレーリングストップで手仕舞いする。

2.　ワニが口を開けているあいだは保有し続け
　　緑色のライン（ワニの唇）の内側でローソク足が確定したら利確する。

3.　ピボットのラインにエントリーと同時に利確注文を置いて放置する。

4.　SLまでのピップス数の1.5倍の利益を確保したら手仕舞う。

損益比（SL : TP）は最低 1 : 1.5 を原則とする。
形成されたボックスが大きく、SL : TP = 1 : 1.5 が現実的でない場合は
エントリーを見合わせる。

短期と長期の時間軸の組み合わせは、1 : 5 が望ましい。
　　1分足と5分足
　　3分足と15分足
　　5分足と30分足（25分足）
　　15分足と1時間足（75分足）
　　1時間足と4時間足（5時間師）
　　4時間足と日足（20時間足）
　　日足と週足

中級エントリールール

初級エントリールールがきちんと身についたら
もうひとつのエントリー手法を学ぶ。
初級を卒業して中級に進むのではなく、初級手法に加えて
中級手法を合わせて使うということである。中級手法では
初級よりも一歩手前でエントリーすることができる。

ロングのセットアップ
1.　眠っているワニを見つける。AOはゼロライン付近で小さくなっている。

2.　ローソク足がAlligatorの緑ライン（ワニの唇）の上で確定したら
　　その時点で形成されているボックスの上限より
　　1 pip（+スプレッド）上にBuy Stopオーダーを置く。

3.　AOはゼロ付近またはゼロをクロスしたばかりであることを確認する。

4.　AOの山と谷を使ってエリオット波動をカウントし３波と５波を狙う。

ショートのセットアップ
1.　眠っているワニを見つける。AOはゼロライン付近で小さくなっている。

2.　ローソク足がAlligatorの緑ライン（ワニの唇）の下で確定したら
　　その時点で形成されているボックスの下限より1 pip下に
　　Sell Stopオーダーを置く。

3.　AOはゼロ付近またはゼロをクロスしたばかりであることを確認する。

4.　AOの山と谷を使ってエリオット波動をカウントし３波と５波を狙う。

この方法を使うと、３波開始直前または直後にエントリーできる。
エリオット波動で一番おいしいといわれる３波を丸ごと頂戴する。
さらに、AOを観察してその後の波をカウントすれば
５波までを追いかけつつ随時エントリーすることが可能だ。
３波完成で一度利確し５波の上昇に合わせてもう一度エントリーか
半分利確して半分は保有し４波完成後に増し玉ぎょくするというのでもよい。

注意事項
SLとTPに関しては、初級エントリールールのそれに準じる。

加えて、エリオット波動カウントをTPの目安にする。

中級エントリールールでエントリーしたのち
初級エントリールールの条件を満たせば、追加でエントリーしてもよい。
しかし増し玉ぎょくするには絶対条件がひとつある。それは
資金管理とリスク管理のルールを自分で明確に持っているということだ。
資金管理とリスク管理のルールがない人は、追加エントリーは見合わせる。

上級エントリールール

初級手法と中級手法が使いこなせるまでに至ったら
さらなるエントリーチャンスと収益拡大を目指して
さらにもうひとつの手法を習得する。
初級と中級はフラクタルブレイク手法であるが
上級ではトレンドの反転を見抜いて逆張りで仕掛ける。
中級手法よりさらに早い段階でエントリーする。

セットアップ
1.　価格が口を開けたワニから角度を伴って乖離している。

2.　価格がピボットの抵抗線・支持線にぶつかって止まる。

3.　AOがプラス圏なら緑から赤に、マイナス圏では赤から緑に転じる。

4.　上昇トレンドが続いたときには、ショートでエントリー。
　　下降トレンドが続いたときには、ロングでエントリー。

ロングエントリーが決定したローソク足の高値より
1  pip + スプレッド分上の位置に逆指値注文（Buy Stop）を入れる。
初級・中級エントリーとは異なり、フラクタルブレイクを待たずに
エントリーする。

ショートエントリーが決定したローソク足の安値より
1  pip 下の位置に逆指値注文（Sell Stop）を入れる。
初級・中級エントリーとは異なり、フラクタルブレイクを待たずに
エントリーする。

レジスタンスとサポートは、ラインではなくゾーンとして認識する。

以下はセットアップとはしないが、逆張りの根拠を裏付ける。
①　転換・反転を示唆するローソク足
　　　トンカチ・カラカサ（Pin Bar）
　　　十字線、同時線（Doji）
　　　含み線（Engulfing Bar)
　　　はらみ線（Inside Bar)　など

②　価格とAOのあいだにダイバージェンス （Divergence）が出現
③　株・先物においては、出来高の増加

損切り SL
エントリーした足の直近のフラクタルから少し離した位置に置く。

注意事項
初級・中級手法は、トレンドフォローの順張りトレードなので
ワニに向かってエントリーすることはない。
上級手法では、ワニの口の中に向かって逆張りでエントリーする。
その分リスクが大きいことを認識しておかなければならない。

自分なりの資金管理とリスク管理のルールを持っているトレーダーは
分割エントリーと分割決済を取り入れることを勧める。
上級手法で全体の1/4をエントリーする。
中級手法で全体の1/2をエントリーする。
初級手法で全体の1/4をエントリーする。
などなど。

上級エントリー後にエリオット波動が発動した場合は
１波の初動から５波までの推進波を丸ごと利益に変えることが可能だ。

以上3つのエントリーの仕方をワニの状態に焦点を当てて解説すれば
初級手法では、目覚めて口を開けたワニを探す。
中級手法では、口を閉じて眠っているワニを探す。
上級手法では、口を限界まで大きく開ききったワニを探す。

言わずもがな、投資は自己責任で。