〖ＦＸ〗AIを用いたTICKデータ解析２〖解析結果EA付〗
皆さんこんにちは/・ω・)/
TICKデータ解析の続きをやっていくよ！
今回は最後にメンバーシップの方限定でEAの配布があるのでチェックしてね！
その前に前回までのおさらい！
前回の記事では、Tick Data Suite で取得した大量の tick データを使って、価格の反転（Reversal）と価格の抜け（Breakout）を分析しました。
反転：高値・安値から5pips反発した後に、更に5pips進んだ状態
抜け：高値・安値から5pips反発した後に、高値・安値に戻ってきて更に3pips進んだ状態
結果では、Breakout よりも Reversal の方が多く出やすいことが分かりました。
反転（Reversal）率は55.49%
抜け（Breakout）率は26.40%
停滞・拮抗率は18.11%
そして、オーダーフロー特微量（市場の動きを測るために事前に決めておいた条件）61個を計測してみたところ
高値圏内では、
「上に行き過ぎている」
「売り側の支えが削られている」
「でも売り側の補充も続いている」
「結果的に上方向の動きが詰まり始めている」
というような、反転前の過熱感が観測され
安値圏内では、
「下に行き過ぎている」
「買い側の支えが削られている」
「買い側の補填もなく下方向の圧力が強い」
「しかし、そのあとに再構築や反発の文脈が出ている」
というような、下側が薄いならそのまま下抜けしそうな場面で、むしろ下側が削られ切ったあとに反転になりやすい「投げ切り」や「クライマックス反転」が観測されました。
どちらも反転を示唆する特微量が検出されたため、今回の研究では価格の抜けを狙うよりも、まずは「行き過ぎたところからの反転」を中心に見た方が良さそうだ、という方向性が見えてきたわけです。
ここまでがおさらい/・ω・)/
解析３：どのくらいのスキャル時間なのか判定後の伸びをみる
まずは前回検出されたオーダーフロー特微量が強く出た場所だけに絞って反転率がどのくらい上がるのかを見てみます。
条件
１．現在の相場状況に合わせるために期間を転換期以降の2021～2025年に設定
定義
１．オーダーフロー特微量を当てた上位20％の閾値を合格ラインとする
結果
◆2021～2025年の反転率
high側：65.92%
low側：65.51%
◆オーダーフロー特微量の反転率
high側：71.27%
low側：70.63%
全期間を通した反転率よりも転換期以降の反転率が10％も高いことに驚きでしたが、メイン研究のオーダーフロー特微量の効果は出ていました！
反転比率はさらに上昇の70%まで上がりました🎉
幸先良いスタートを切れたので早速反転後の伸びを見てみましょう！
条件
反転確定後、利益方向へ先に +5 pips 伸びるか
その前に逆方向へ -3 pips 戻ってしまうかをみる。
結果
◆2021～2025年の反転率
high側：+5pips先行32.9%、-3pips先行67.1%
low側：+5pips先行33.1%、-3pips先行66.9%
◆オーダーフロー特微量の反転率
high側：+5pips先行40.1%、-3pips先行59.9%
low側：+5pips先行42.1%、-3pips先行57.9%
結果はかなり厳しいものでした。
特徴量で絞ると、+5pips に届く確率は上がりました。
しかし、それでも先に -3pips 逆行するケースの方が多い結果でした。
解析４：現状での利益をみる
伸びを捉えることはできませんでしたが、反転率70％越えの実績はあります！
これをトレードに活かせるか検証してみましょう！
条件
◆エントリー条件
高値・安値から5pips反発した時点をエントリーとする。
+5pipsおきにトレールをし利益を伸ばす。
エントリー後、高値・安値に戻ってきて更に-3pipsで損切(合計-8pips)。
◆オーダーフロー特微量
high側：反転率71.27%、+5pips先行40.1%、-3pips先行59.9%
low側：反転率70.63%、+5pips先行42.1%、-3pips先行57.9%
◆スプレッド
2pipsを加味する。
◆スリッページを加味した損益(測定結果に基づく)
成功（Reversal）:+4.6pips
失敗（Breakout）:-8.3pips
結果
high側：平均損益-0.204 pips、PF0.937
low側：平均損益-0.036 pips、PF0.990
残念ながらマイナスとなってしまいました(´；ω；`)ｳｩｩ
数pipsを狙うスキャルピングではコスト(スプレッド)も重かったですが、そもそも反転条件の5pipsよりも抜け条件の8pipsが大きすぎて反転率が70％あったところでこの差を埋めることはできませんでしたorz
解析５：tickデータから直接特徴量を作る
そこで次に、事前に定義をして今回の研究に当てはめたオーダーフロー特微量ではなく、tickそのものの動きを見に行きました。
直接特徴量
１．直前60秒の価格の高低差
２．直前180秒の価格の高低差
３．直前10秒の細かい値動きの合計
４．直前180秒で、結局どちらへ動いたか
５．直前のスプレッドの広がりや変動
これはオーダーフローというより、
「直前にどれだけ価格が暴れたか」
「一方向に走っていたのか」
「往復していたのか」
「まだ下方向・上方向の流れが残っているのか」
を見ています。
オーダーフロー特微量は二次的な特徴量に対して、直接特徴量は値動きそのものをより素直に見られます。
いろいろ試した結果（本当にいろいろ！四苦八苦して試した血と涙の結晶(´；ω；｀)ﾌﾞﾜｯ）、最後に残った候補が以下になります。
条件
対象：low側候補だけ
履歴：過去2000個のlow側候補
base特徴量：直前60秒の価格の高低差
base条件：過去履歴の上位10%
refine特徴量：直前180秒の価格の高低差
refine条件：base通過群の中で下位10%
エントリー条件：高値・安値から5pips反発した時点
損切り：エントリー後、高値・安値に戻ってきて更に2pips進んだ時点
利確：エントリー後、5pips進んだ時点から5pipsおきのトレール
コスト：固定2.0 pips
要するに
「直前60秒でかなり大きく動いた」
「でも直前180秒の流れはまだ下方向に強く残っている」
「その状態で安値候補点が出たところだけを狙う」
「強く売られて、落ち切ったあとに一度反転しやすい形」
結果
2021年
件数4、平均損益+2.975、PF2.273、勝率75.0%
2022年
件数120、平均損益+2.055、PF1.637、勝率52.5%
2023年
件数72、平均損益+2.183、PF1.658、勝率50.0%
2024年
件数85、平均損益+2.691、PF1.854、勝率55.3%
2025年
件数88、平均損益+0.666、PF1.241、勝率52.3%
2021年以降の5年間で369件なので、毎日シグナルが出るようなものではありませんが、利益が初めて出ました🎊
ただしスキャルピングなのにトレード件数が少ないのは致命的ですので、ここは次の研究の課題になりそうです( ..)φメモメモ
余談：なぜLow側候補だけなの？
これは最終的な特微量を使ったEAのテスト結果を見て頂いた方が早いと思います。
EA条件
１．明け方３時から９時の間はトレード禁止
２．明け方５時の時点でポジションがあるものは強制決済
３．スプレッドが2pipsを超えたらトレード禁止
先ずはHigh候補とLow側候の両方を取り入れた結果
お、23年間通して右肩上がりで良い成績じゃん！と一見見えると思います。
次にHigh候補だけを抽出した結果
ご覧の通り転換期の2021年以降から停滞・減少傾向になっております。
そして最後にLow候補だけを抽出した結果
一目瞭然ですね！転換期の2021年以降も利益を得続けています/・ω・)/
今回の結論
tickデータだけでは限界がある
ただし、
tickデータには、明らかに使えそうな情報がある
という「tickだけで見える限界線が分かった」
研究回だったと思います。
個人的には、ここがかなり重要だと思っています。
うまくいかない理由が分からないまま改善を続けるより、「tickだけではここまで」と分かった上で、次に足すべき情報を考える方が、研究としてずっと前に進めるからです。
次回の方向性
次はtickデータだけではなく、相場環境を足していく方向で考えています。
「どの相場環境なら、このtick反転が効くのか」
を探して行く予定です。
tick単体で見える限界が分かったので、次は、
tickが効きやすい環境
を探しに行きます｀･ω･´)ゞ
最後に成果物ＥＡの配布
最後に紹介をしたLow候補ＥＡデータをメンバーシップ限定で配布します！
また、ＥＡ条件のトレード時間制限を無しにすることで利益が伸びましたので、その形で配布します！
何故伸びたのかは明らかでLow候補はBuyのみのトレードをするため単純にスワップポイントがプラスの形で付加されるようになった為です！
ただ、設定でLow候補だけ、High候補だけ、両候補を選べるようになっており、かつトレード時間制限のON・OFF機能も残してありますので、適宜設定くださいませ/・ω・)/
↓以下配布データ↓
